Analítica
Compara desempeño financiero, estratégico y conductual — solo con lo cerrado, siempre con su n.
Qué es
La sección que responde a la pregunta difícil: ¿tu sistema tiene ventaja demostrable, o llevas una buena racha? Compara desempeño financiero, estratégico y conductual.
Cómo funciona
Solo cuenta lo cerrado. Las métricas de desempeño realizado utilizan operaciones cerradas. Las posiciones abiertas se muestran por separado en exposición, riesgo abierto y PnL no realizado; nunca se mezclan silenciosamente con el PnL realizado.
Todo lleva su n. Cada cifra viene con el número de operaciones sobre las que se calculó y cuántas quedaron fuera por falta de datos.
Dos drawdowns. El de capital y el de trading, porque un depósito diluye el primero y disfraza una mala racha.
Hallazgos con cautela. Se describen patrones observados; nunca se afirma causa ni se recomienda qué operar.
Para qué sirve
Para distinguir suerte de ventaja, y para saber cuánto te cuestan tus desviaciones en dinero y en R.
Consejos de uso
Mira la expectativa antes que el win rate
Acertar el 80 % de las veces con expectativa negativa es un sistema perdedor. La expectativa en R es la medida de ventaja; el win rate solo cuenta aciertos.
Fíjate siempre en la n
Con la variabilidad típica de una estrategia discrecional hacen falta más de cien operaciones para que una expectativa positiva sea distinguible del azar. La app te dice cuántas.
El drawdown de trading es el que describe tu operativa
El de capital se diluye cuando ingresas dinero. Si recapitalizas durante una mala racha, el de capital puede parecer la mitad de grave de lo que fue.
Revisa el histograma, no solo la media
Una expectativa positiva sostenida por un único resultado excepcional no es la misma que una repartida. La distribución de R lo enseña de un vistazo.
Muestra orientativa bajo una aproximación del 95 %: 139 operaciones. El resultado depende de los supuestos y no garantiza que la ventaja sea estable ni repetible. La expectativa es una medida central de ventaja, pero se interpreta junto con dispersión, drawdown, costes, estabilidad temporal y tamaño de muestra — nunca sola.